Сравнение AZN.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| AZN.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.20% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 1.77% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.58% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.69% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 12.27% |
| Макс. просадка | -49.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -23.59% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC
С начала года, AZN.L показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN.L имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.