PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.25%
15.58%
AZN.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN.L:

0.51

^GSPC:

1.84

Коэф-т Сортино

AZN.L:

0.81

^GSPC:

2.48

Коэф-т Омега

AZN.L:

1.11

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

AZN.L:

0.42

^GSPC:

2.79

Коэф-т Мартина

AZN.L:

0.98

^GSPC:

11.42

Индекс Язвы

AZN.L:

11.42%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

AZN.L:

21.96%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

AZN.L:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AZN.L:

-15.06%

^GSPC:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, AZN.L показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.34% соответственно.


AZN.L

С начала года

7.72%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-8.93%

1 год

11.23%

5 лет

10.68%

10 лет

13.35%

^GSPC

С начала года

1.92%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.58%

1 год

20.89%

5 лет

12.50%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN.L
Ранг риск-скорректированной доходности AZN.L, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.771.51
Коэффициент Сортино AZN.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.162.07
Коэффициент Омега AZN.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.28
Коэффициент Кальмара AZN.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.592.27
Коэффициент Мартина AZN.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.269.23
AZN.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.77
1.51
AZN.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.68%
-2.03%
AZN.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.15%
3.85%
AZN.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab