Сравнение AZN.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC
Основные характеристики
AZN.L:
0.51
^GSPC:
1.84
AZN.L:
0.81
^GSPC:
2.48
AZN.L:
1.11
^GSPC:
1.34
AZN.L:
0.42
^GSPC:
2.79
AZN.L:
0.98
^GSPC:
11.42
AZN.L:
11.42%
^GSPC:
2.08%
AZN.L:
21.96%
^GSPC:
12.84%
AZN.L:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
AZN.L:
-15.06%
^GSPC:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.34% соответственно.
AZN.L
7.72%
6.44%
-8.93%
11.23%
10.68%
13.35%
^GSPC
1.92%
0.88%
15.58%
20.89%
12.50%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC
AZN.L
^GSPC
Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.